十余年来最大规模！对冲基金正大幅削减日元空头仓位

在日本当局干预风险上升的背景下，对冲基金正在加速“逃离”，大幅削减了对日元的空头仓位。

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至7月16日当周，杠杆基金（对冲基金的一种）减少了38,025份日元净空头合约，为2011年3月以来的最大减仓量。

尽管它们仍然持有净76,588份合约的空头头寸，但这一转变与日元市场情绪的改善相吻合，上周日元兑美元汇率反弹至6月初以来的最高水平。

据估计，日本当局在短短两个交易日内斥资5.64万亿日元，将日元从接近1980年代最弱水平的位置提升。受此影响，对冲基金在这一动荡的交易周中撤退。

大和证券公司驻东京高级外汇市场策略师Yukio Ishizuki表示：“日本采取一系列干预措施后，抛售日元的需求已不多。”他进一步表示，“在日本央行7月31日公布政策决定之前，平仓日元空头头寸的趋势似乎将占主导地位。”

日元最近的反弹也反映了市场对美联储9月份降息的坚定押注，以及特朗普对日元疲软的批评言论。